Rcppに入門する

Rcppで書けば色々速くなるんじゃね？という希望を抱いている方、多いと思います。
実際速くなるかどうかは別として概要を把握するのによさげな解説があります。
ggplot2やplyr、reshape2の作者で現在RstudioにいるHadley Wickhamが書いています。
http://adv-r.had.co.nz/Rcpp.html

Rcppの作者、Dirk Eddelbuettelの本もありますが、この解説にざっと目を通してから読んだ方が良いかもしれません。
http://www.springer.com/statistics/computational+statistics/book/978-1-4614-6867-7